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关键词： 计量经济学   应用软件  

ISBN: (纸本)9787520154345

摘要： 计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。若想要比较深入地将统计方法应用到经济学研究中，必须好好学习计量经济学，而首先就是要掌握EViews软件的应用。本书内容由上篇、中篇、下篇三部分构成。上篇以案例为载体介绍EViews10.0在计量实证中的基本操作，以具体操作为主，介绍了EViews10.0软件操作方法和计量模型拟合技巧，力图为经济学界的数量分析初学者提供一个简洁的参考书；中篇为计量经济模型的应用，以案例解析为主，每一个案例以设定模型、搜集数据、估计模型和模型检验四个计量经济学建模的步骤具体介绍如何用计量经济学理论和软件进行实证研究；下篇为计量实证论文指导，告诉读者撰写计量实证论文中选题、文献梳理、论证、结尾、参考文献等注意事项，并提供了运用本书内容进行实证分析的两篇较好的计量实证论文，最后指出计量经济学建模误区和回归技巧。

关键词： 多元智能   计量经济学   课程教学   优化  

摘要： 多元智能理论给传统教育观念带来了冲击,多元智能理论赋予了计量经济学教学设计新的视角。基于多元智能理论探讨了其对计量经济学教学的教学内容、教学方法及其在计量经济学教学中重视计量经济学与其他学科的关系等方面的影响,来改革传统的计量经济学教学,以期在计量经济学教学中发展学生的多元智能,培养学生自主学习能力,激发学生的求知欲和创新精神。

关键词： 计量经济学   实验教学   教学改革  

摘要： 计量经济学实验是培养本科生应用计量经济学理论和统计软件分析现实经济问题的重要教学内容。本文基于问卷调查分析了在计量经济学实验课程教学中存在的问题,并基于问题成因的分析,针对性的提出了计量经济学创新实验课程教学的改革建议。

关键词： Economics  

摘要： Every day the news reminds us that we live in a complex, ever-changing world. Against that background, this dissertation studies the econometrics of the interaction between time-varying uncertainty and learning. In particular, it develops parsimonious nonparametric methods for estimating risk in real time. The first two chapters develop tractable models and estimators for entire densities. The third chapter provides identification-robust inference for the prices of market and volatility risk when volatility exhibits complex dynamics. The first chapter, "Jumps, Realized Densities, and News Premia," studies how jumps affect asset prices. It derives both a tractable nonparametric continuous-time representation for the price jumps and an implied sufficient statistic for their dynamics. This statistic — jump volatility — is the instantaneous variance of the jump part and measures news risk. It also develops estimators for the volatilities and nonparametrically identifies continuous-time jump dynamics and associated risk premia. It also provides a detailed empirical application to the S&P 500, showing that the jump volatility commands a smaller premium than the diffusion volatility does. The second chapter, "Bypassing the Curse of Dimensionality: Feasible Multivariate Density Estimation," is coauthored with Minsu Chang and studies nonparametrically estimating multivariate densities. Most economic data are multivariate and estimating their densities is a classic problem. However, the curse of dimensionality makes nonparametrically estimating the data’s density infeasible when there are many series. This chapter does not seek to provide estimators that perform well all of the time (it is impossible) but instead adapts ideas from the Bayesian compression literature to provide estimators that perform well most of the time. The third chapter, "Identification-Robust Inference for Risk Prices in Structural Stochastic Volatility Models," is coauthored with Xu Cheng and Eric Renau

关键词： Economics   Finance  

摘要： The three essays of this dissertation consider the volatility estimation using high frequency financial data and sign restricted SVARs model. In Chapter 2, we study a class of nonparametric volatility estimators based on the Laplace transform, which are robust to the presence of both microstructure noise and the endogeneity of observation times. Asymptotic properties and feasible central limit theorems are established. In the presence of time endogeneity, our bias-corrected Laplace estimator takes advantage of the informational content of time endogeneity, which leads to an efficiency gain and narrower confidence bounds. The finite sample properties of the estimator are studied through Monte Carlo simulations. The performance of the Laplace estimator is compared with other commonly used estimators through forecasting exercises by employing high frequency data. We conclude that the naive and bias-corrected Laplace estimator perform better than most estimators in terms of forecasting equity return volatility. Chapter 3 studies the efficient estimation problem of the volatility of asset returns in the presence of both market microstructure noise and time endogeneity using the realized kernel. Central limit theorem of the realized kernel estimator are established under a general nonparametric setting. We further show that the realized kernel estimator can be made to converge at the fastest possible rate, robust to different specifications of the noise and robust to dynamics in the noise process. The finite sample properties of the estimator are studied through Monte Carlo simulations and feasible confidence bounds of the proposed estimator are constructed, while empirical work illustrates its use in practice. In Chapter 4, the main contribution is the study of four different parameterizations of SVARs and making probability statements across different parameterizations. We also address the problem that in a sign restricted SVAR model, the data provide no information to

关键词： 课程思政   专业课   经济学  

摘要： 专业课程的课程思政是高等教育的基本功能,结合计量经济学课程的基本特征和教学组织特点,分析了经济学类专业的专业课程实施课程思政的基本内涵和具体要求,并从教学内容和教学组织两视角提出了课程思政实施路径。

关键词： 区位经济学  

ISBN: (数字)9787301308691 ISBN: (纸本)9787301308691

摘要： 空间计量经济学创造性地处理了经典计量方法在面对空间数据时的缺陷，考察了数据在空间上的关联，已成为空间综合人文学和社会科学研究的基础理论与方法。本书以空间计量经济学理论为主、案例分析为辅，系统介绍了空间计量的基本理论、基本模型及前沿方法，包括空间数据、空间效应、空间回归模型、贝叶斯空间模型、面板数据、空间滤波、地理加权回归。新版加入了大量计量模型的推导和解析，使相关概念的表达更为明确，易于理解。此外，前沿模型的引入便于读者学习和应用目前的新方法。

关键词： 学者论坛   中国计量   计量经济学   东北财经大学   论文评审  

摘要： 为推进计量经济学理论与方法的新发展和新应用,推动中国经济学的进步,东北财经大学经济学院、《经济研究》编辑部、厦门大学王亚南经济研究院与邹至庄经济研究中心、中国科学院预测科学研究中心共同发起"中国计量经济学者论坛"。本论坛是编辑部、潜力作者、评论人三方现场互动交流平台,计划每年举办一届。首届论坛于2017年12月29-30日在厦门大学成功举办,第二届论

关键词： 绿色城镇化   旅游经济   江苏省   计量经济学   时空特征  

摘要： 绿色发展是“十三五”规划提出的五大发展理念之一,而城镇化是实践绿色发展的重要领域和载体。绿色城镇化必然会从消费水平与消费理念、投资效应、城乡人口迁移、产业结构调整等多方面对关联性较强的旅游业产生重要影响,因此,研究绿色城镇化对旅游经济的影响对实现区域经济增长和加强区域旅游合作具有一定的意义。首先,本研究构建江苏省绿色城镇化和旅游经济指标体系,以江苏省13个地级市为研究单元,运用熵值法测算出绿色城镇化和旅游经济的每年的相应得分,在此基础上采用基尼系数和变异系数分析江苏省绿色城镇化和旅游经济发展差异及1999-2016年的时空演化特征。其次,运用计量经济学的协整和格兰杰因果检验、面板数据回归等方法,分析江苏省绿色城镇化对旅游经济的影响及互动关系,比较各个地级市的绿色城镇化对旅游经济的影响程度及其区域差异性。最后,针对江苏省在绿色城镇化与旅游经济发展及两者关系中存在的问题,提出相应的优化提升策略。本研究结论如下:(1)江苏省绿色城镇化发展水平呈现出“苏南>苏中>苏北”的趋势,其中苏南占据了绝对优势,研究期内这种南北水平的梯度差异较稳定,在很长一段时期内还将持续存在。绿色城镇化发展水平的区域差异程度总体上经历了“扩大-缩小-扩大-缩小”的演化过程,在空间分布格局上形成了“中间低、南北高”的空间演化特征。(2)江苏省旅游经济发展水平表现为“苏南>苏中>苏北”的态势,苏北地区发展相对滞后。研究期内旅游经济发展水平的差异性呈“先增大后缩小”的山脊型变化趋势,旅游经济发展水平呈现出“南北强、中间弱”的凹地型的空间格局。(3)从协整检验结果看,江苏省旅游经济与绿色城镇化、旅行社数量、星级酒店和人均社会固定资产投资额存在长期均衡关系,除常州、连云港和盐城外,其余10个地级市的绿色城镇化与旅游经济存在长期均衡发展关系。从格兰杰因果检验结果看,1999-2016年江苏省旅游经济水平与绿色城镇化存在双向格兰杰因果关系,表明两者属于互相促进的良好均发展关系。其中徐州市与扬州市满足双向格兰杰因果关系,表明这两个城市的绿色城镇化建设与旅游经济发展的协调状况最佳,两者相互促进,形成良好的互动协调状态。(4)由回归结果发现,江苏省旅游经济受绿色城镇化的影响较为显著,绿色城镇化水平的提高会促进旅游经济发展,同时控制变量旅行社数量、人均社会固定资产投资额对旅游经济发展存在正向促进作用,而星级酒店数量与旅游经济发展呈现负相关。除了常州、连云港、盐城3个城市的绿色城镇化对旅游经济影响不显著以外,其他10个地级市的绿色城镇化发展水平对当地旅游经济的促进作用较为明显,其中发达城市的绿色城镇化对旅游经济的影响更明显。

关键词： 建筑业   生产效率   计量经济学   面板数据  

摘要： 我国建筑业作为国民经济支柱产业之一,从新中国成立以来就为国民生产总值的提高做出了巨大贡献,与此同时,建筑业作为改善城市基础设施的重要途径,进行了大量社会生产投资,也是我国民生工程的一大部分,由此建筑业对于整个国民经济的影响力都值得进行深入研究。广西作为发展欠发达地区,国民生产总值在全国31个省市中排位靠后,随着与东盟沟通及贸易的深入与密集,并得到了一系列国内及国际的政策支持后,广西的发展潜力巨大。而建筑业作为国民经济的重要组成部分,对广西经济建设也发挥了重要作用,但是由于广西的建筑业整体生产水平不高,对于建筑业的生产潜能的发掘还有待提高和重视。本文基于计量经济学,通过整理2004-2016年来广西建筑业发展的关键指标,找到了描述广西建筑业发展的关键影响因素及影响关系,并据此建立了数据之间的相应联系;然后通过空间计量经济学,关注对广西经济贡献程度较大的前三城市(南宁、柳州、桂林)构建时间与空间相关的面板数据,利用面板数据描述了广西三大城市建筑业对广西整体建筑业乃至对广西整体经济的影响关系,并运用该模型进行了模拟检验,证实该模型的描述符合广西的发展情况,该模型也具有结构效度,最后运用该模型对未来广西建筑业及广西经济进行预测。通过模型的计算后,可以发现相关指标及相关地区对整体经济的影响程度,笔者提出了对广西建筑业今后发展的对策及建议,最后对本文研究内容及成果进行了总结与展望。