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关键词： 江苏   交通运输业   国民经济发展   计量经济学   灰色关联度   十五”计划  

摘要： 交通运输业是国民经济的基础性、先导性产业，该产业的发展在带来宏观经济总量增加的同时，它的建设规模、发展速度和水平又取决于国民经济的发展，同时又反过来对国民经济的发展有着极为重要的影响。 对交通运输业与国民经济互动关系的研究，即既考虑交通运输业的推动作用，又考虑社会经济发展的决定作用，既考虑交通运输业的支撑保障作用，又考虑交通运输业作为一个产业对国民经济总量增长的贡献。本文力图做到总体把握与重点分析相结合、定性分析与定量分析相结合，充分利用详实丰富的资料，确定江苏交通运输业的发展与国民经济发展的相关性关系，并据此提出相应的政策建议。 本文首先分析了江苏交通运输业发展的经济背景，随后分析了江苏交通运输业与经济发展过程中的历史关系和轨迹。在此基础上，提出了交通运输业与国民经济互动关系的理论架构，并通过计量经济学和灰色关联度方法建立了方法基础。 在实证分析部分，本文通过计量经济学的分析，得出了江苏交通在1982-1991年交通投入的效果要好于1992-2001年时间段；航道建设投入效果好于公路建设和港口建设；航道和港口建设需要进一步加强三个结论。而关联度分析的结论则是交通运输业的基础性作用十分明显；在经济发展的不同阶段，交通运输业对国民经济的作用大小不同；公路建设的产出效果好于航道和港口建设；公路建设投入较航道和港口建设投入充足等四个结论。 最后，结合实证计算结果和宏观经济环境、交通运输业的新特点、江苏交通运输的发展要求以及运输量及交通工具预测给出相应的政策建议。

关键词： 数学模型-应用-市场-分析  

摘要： This thesis explores the relationship between statistical performance and simplicity in financial econometrics. The work draws upon two financially important areas: dynamic latent variables models and event study econometrics. It develops a computationally simple and promising method called the restricted efficient method of moments (REMM) to estimate latent variable models. REMM addresses situations when the distribution of latent variables conditional on the observed data is intractable, which prevents direct use of the EM algorithm and erodes its simplicity. However, the REMM framework retains the simplicity of the EM setting even in the presence of the intractability by following a very direct estimation approach that I term true quasi-maximum likelihood filtering. The theoretical foundation of REMM is formalized. It is shown that under certain, less than restrictive, conditions that characterize the filtered density REMM estimators converge to maximum likelihood estimates. Simulation results indicate that REMM performs at least as well as, if not better than, EMM, GMM, MCMC, MCL, QML, and SEM with minimal computational burden in both a finite sample MA(1) and stochastic volatility setting. Next, the standard FFJR portfolio approach event study methodology is reviewed and compared to a more robust generalized panel regression. The appeal of the panel regression is hampered due to its difficult design. This problem is documented by its limited use in event studies. However, it is shown that after a simple variance adjustment, the FFJR approach is equivalent to a generalized fixed-effects panel regression when identical explanatory variables are shared across all units, such as a β-pricing model. So a great deal of efficiency over the standard FFJR portfolio method is achieved with a marginal addition of implementation difficulty. Overall, the trade-off between robustness and simplicity is an important issue. The econometrician has to be aware of this delicate bal

关键词： 计量经济模型   计量经济学   数据库   统计方法  

关键词： 中国   有效性动态变化   实证   股票市场   证券市场   计量经济学  

摘要： 　收益的显著相关通常称为可预测性.若收益是可预测的,则在一定程度上表明市场是无效的.我们基于可变参数的Kalman滤波模型,利用我国股票市场近10年的数据,通过分析股票收益的可预测性,实证地研究了我国新兴股票市场有效性的动态变化.结果表明中国股市的有效性是逐步提高的,政策法规的颁布与实施对股市有效性的提高起到了非常重要的积极作用.

关键词： 中国   航空物运输   发展   计量经济学   组合预测   货物运输周转量  

关键词： 神经网络   计量经济学模型   B样条最小二乘拟合  

摘要： 神经网络计量经济学模型可以描述更加复杂的经济现象,但同时该模型对样本容量有一定要求,而现实收集的原始数据往往不能满足这一要求。本文推导了神经网络计量经济学模型样本数量要求,并采用B样条最小二乘拟合来对原始数据进行预处理,加大输入样本,最后建立神经网络计量经济学模型对日本政府参与中小企业金融的经济循环进行描述,结果令人满意。

关键词： 经济伦理   合作性伦理   企业组织   博弈论   计量经济学   新制度经济学   中国   民族品牌   廉价劳动力  

摘要： 在中国,一方面,私营企业难以摆脱家族企业模式,另一方面,政府官办企业则在中国经济中长期占主导.对于企业组织所表现出的这些差异,习惯于价格、成本分析方法的微观经济学以及新制度经济学很难作出合理的解释.该文的研究目的就是将伦理因素作为一个内生变量,引入现代企业组织系统中,分析它对企业组织演进的影响.该文中分析了合作性伦理意识对交易时的合作性预期、人力资本、商业信用的延伸、企业边界和产品多元化边界的影响.产品多元化也是企业集团节约交易成本的一种常用方法,但是多元化也带来了新增成本,产品多元化的边界决定在减少的交易成本等于增加的资格认证成本和牵连成本之和的那一点上.该文设计了决定企业集团产品多元化边界的模型,以社会信任作为一个维度可以解释日美企业不同的产品多元化模式.该文中使用了博弈论、计量经济学、新制度经济学中的一些分析方法,也大量地使用了历史逻辑分析方法.中国企业组织的特点同样是习惯性伦理观念和制度环境共同作用的结果.随着资本全球化的加剧,资本加强了全球范围的扩张和渗透,不同文化模块下的企业组织也表现出了一种趋同迹象.全球化也同时改变了企业的竞争规则,企业核心竞争力的形成和维持更多地依赖于资本规模、市场占先和全球范围的产业布局能力.为了避免中国在全球化中被锁定在低价值链上成为跨国公司的一个大加工厂,成为廉价劳动力的提供者和环境废料的倾倒地,就必须进行一场自我伦理观念的更新和革命,接受现代意识,抛弃陈腐的传统观念,进行合作创新,励精图治,努力壮大民族经济.

关键词： 实证分析   中国   股票市场   经济增长   相关性检验   计量经济学  

摘要： 股票市场发展与经济增长之间的关系问题一直是经济金融界学者感兴趣的研究课题。受股票市场发展时间比较短以及数据可获得性问题 ,迄今为止 ,进行全面研究中国股票市场发展与经济增长之间关系特别是因果关系问题 ,目前仍处在探索之中。笔者参照著名经济学家Demirguc KuntandLevine的研究方法 ,应用 1 995年到 2 0 0 1年的季度时间序列数据 ,对中国股票市场发展与经济增长之间的关系进行了实证检验。研究结果表明二者之间具有较微弱的正相关关系。

关键词： 计量经济学   高级课程   内容体系   高校   课程设置   研究生教育  

摘要： 本文从几个方面论述了在高等学校经济学科研究生培养中设置计量经济学高级课程的必要性和可行性,并对课程内容体系设计中的若干问题进行了讨论。