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关键词： 杨小凯   华裔经济学家   计量经济学   超边际方法  

关键词： 诺贝尔经济学奖   计量经济学   经济学家   分支学科   罗伯特   科学院   格兰杰   恩格尔   瑞典  

摘要： 10月8日瑞典皇家科学院宣布,将2003年度诺贝尔经济学奖授予两位著名计量经济学家罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰,这是4年内诺贝尔经济学奖第二次授予'计量经济学'的分支学科.

关键词： 自回归   克莱夫   协整关系   经济变量   协整理论   平稳时间序列   条件异方差   波动程度   时间序列数据   随机误差项   非平稳   计量经济学   经济计量学   数量经济学   格兰杰   长期均衡汇率   协方差  

摘要： 2003年度诺贝尔经济学奖获得者是两位著名计量经济学家，罗伯特·恩格尔(Robert Engle)和克莱夫·格兰杰(Clive Gramge)。格兰杰获奖是因为时间序列的协整(Cointegration)分析方法，他的贡献已经被广泛地用于研究财富与消费、汇率与物价水平、以及短期与长期利率之间的关系。恩格尔的最主要贡献在于解决了经济时间序列分析领域内一

ISBN: (纸本)7302091641

关键词： 非参数   核估计   权函数   转变点   稳定性  

摘要： 计量经济学是一门集经济理论、统计学和数学等知识于一体的经济学的分支 学科。而统计建模和灵敏度分析是当今计量经济学研究的重大课题之一。 由于经济问题多半是非线性问题,经济数据的变化是非平稳的,而传统的计 量经济学模型是在假定变量之间存在一种长期的稳定关系中去寻找的。围绕这一 问题,国外兴起了利用非参数、非线性、非平稳等被称为“三非”的研究热潮。 本文所讨论的核估计理论是其中的一种。在我国这方面的研究也日趋受到重视与 关注,但很少作出比较全面系统的阐述。本文较系统地介绍了核估计的相关内容, 特别对回归分析的核估计方法作了较为深入的讨论。从理论上证明了在一定条件 下,核估计的相合性。并通过具体的经济实例,进行实证分析研究,来比较其结 果,显示出非参数方法的优越性。 本文研究的另一内容是转变点分析,这也是在各个领域应用较为广泛的一种 分析方法。鉴于目前所作过的工作,转变点分析已获得极为丰硕的成果,且新结 果不断涌现。本文则从另一角度,在理论上对转变点分析的稳定性作了一定的探 讨,得出相应的结论。并将转变点分析引入到计量经济学相关内容的统计建模, 这种处理方式为计量经济学建模的一种新的尝试,更面向实际。本文较为深入地 研究了计量经济学有关模型转变点的检验、识别问题及其经济含义。并将有关结 果应用于我国外贸安全结构的研究之中,具有一定的理论价值与实际应用价值。

ISBN: (纸本)781098277X

摘要： This study posits that there may be a systematic bias in measuring the transit's endogenous impact on land values in a built up area due to discrimination by location in the city. Studies of transit value-added effect report mixed results about the capitalization of station proximity. The question is not whether a transit station influences nearby land values, but how and where location determines the impacts. Examining 731 office rentals and land values in Seoul, this study finds that value premium over better accessibility to a station decays with increasing distance from the central business district (CBD) and significantly depends on the development density of the station area. Overall, station benefits seem to exist in Seoul, but they look more notable in centers with higher centrality. This makes a hierarchy of regression coefficients for station proximity by location, i.e. the beta in the CBD is the highest and those in the subcenters are next, while that in other areas is the lowest. Study findings imply that the potential of more compact and denser developments within station areas seems higher in a dense inner city, providing evidence for the concept of ‘compact city.’ Questions concerning model specification in the hedonic approach are raised: in research sampled heavily from the suburbs, the coefficient may be underestimated where this benefit actually exists. Also, due to the incongruence of station area with station value-added area, using a dummy variable seems intrinsically risky. This study shows that estimation with spatial models outperforms OLS estimation in the presence of spatial autocorrelation. Also, there is a strong spatial autocorrelation even in the SAR residuals where the omission of key variables still influences the estimation. Overall, spatial lag and error term variables greatly improve the fitness of regression equations; however, the latter seemed more useful than the former in this study. One thing to note is that the latter seems

ISBN: (纸本)7030139410

关键词： 计量经济学-教材  

关键词： 黑龙江   经济发展   近期预测模型   计量经济学   统计外推   经济模型   经济实证   经济趋势  

摘要： 从大量的统计数据入手,研究黑龙江省的经济总量及各主要经济变量间的因果关系。利用计量经济学的方法和统计外推的思想,在现有经济政策不变的前提下对黑龙江省未来几年的经济状况做了定量的估计和预测。具体包括人均经济总量的趋势和居民家庭收入的变化规律及其模型;从业人员和人口自然增长率对经济发展的影响及其模型;投资的来源收益的分析,以及投资对经济的贡献程度;产业结构的变化规律和趋向;黑龙江省区域经济总量的近期预测模型和实证的结果。