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关键词： 高频数据   数据模型   微观结构理论   中国股市   计量经济学   市场微观结构   经济学文献   存储容量   计算能力   股票市场  

摘要： 一、引言

关键词： 均衡汇率   实际汇率错位   一般均衡协整分析   人民币均衡汇率   协整分析   简约   方程   计量经济学   汇率决定   长期关系  

摘要： 在探讨人民币均衡汇率决定因素的基础上,本文构建了一个决定人民币均衡汇率的简约模型,并利用计量经济学中的协整方法,对模型中各变量与人民币均衡汇率存在的长期关系进行了检验。在对实证结果进行分析的基础上,提出扩大人民币汇率浮动范围、以人民币均衡汇率作为人民币汇率调整依据等政策建议。

关键词： 国内储蓄   外资流入   计量经济学   投资转化   长期关系   误差修正   协整检验   基本判断   关联程度   不确定  

摘要： 近年来,国内储蓄过剩的现象日益突出,造成这一现象的原因很多,如居民可支配收入水平的提高、支出的不确定性增大、储蓄-投资转化渠道不畅等,但巨额外资流入对国内储蓄的影响却未引起足够的重视.理论上,外资流入既可能替代国内储蓄,也可能对国内储蓄产生补充追加效应,那么现实中外资流入对国内储蓄到底产生了怎样的影响呢?本文试利用现代计量经济学的协整检验和误差修正技术来考察两者之间的长期关系和短期动态,以对它们之间的影响与关联程度作出基本判断.

关键词： 回归分析   计量经济学   经济统计   数学模型   概率论  

摘要： 回归分析是计量经济学中最常用的定量分析方法，也是建立经济计量模型的主要工具，但在实际应用中，人们发现通过经典最小二乘法建立的回归模型，并不总令人满意，会出现诸如多重共线性、误差项异方差、自相关性等各种各样的问题，影响着模型的应用。于是，统计学家提出了对建立的模型进行回归诊断的问题，一方面，考察模型的假设条件满足的状况：另一方面，诊断样本数据对统计推断影响的大小，数据中是否存在影响模型稳定性的强影响点，以及处理解决的办法，这部分理论称为“回归诊断”。

关键词： 计量经济学   C—D生产函数   多重共线性   自相关   异方差   预测   评价  

摘要： 以我国改革开放以来1978～2002年的相关数据为依托,运用计量经济学方法对影响我国粮食生产的主要因素进行了回归分析,最终得出结论:粮食播种面积对我国粮食生产的正面影响最大.同时,利用模型对提高我国的粮食产量进行了数量化分析.

关键词： 高频交易数据   股价塑性模型   量价关系  

摘要： 从股票市场的量价规律出发提出股票的均衡价格、股价塑性等概念,建立包含高频交易数据的股价塑性理论的计量经济模型.用样本股票的数据对股价塑性模型进行检验和实证分析,检验结果表明,除了拟合优度R2稍差之外,解释变量的t检验和方程的F检验以及模型的经济学检验结果都较理想,实证分析结果表明股票价格的变化具有塑性的特征.

关键词： 知识产权保护   中国出口增长   引力模型   模仿威胁   国际贸易关系   计量经济学  

摘要： 随着以知识资本为基础的“新经济”在欧美发达国家的兴起与建立，主流的经济竞争已经由实物资本的竞争转化为知识资本的竞争。科学技术的发展与知识产权的保护问题受到了人们越来越多的关注，这在国际贸易领域尤其如此。于是，各国纷纷将加强知识产权保护问题提上议事日程，一方面建立或进一步完善国内知识产权保护的法律体系，并加强相关法律的执法力度；另一方面积极参加国际保护知识产权的主要公约和条约，加强知识产权的国际保护。在这一背景之下，知识产权保护与国际贸易之间的相互关系成为了新的研究课题。\n 自20世纪90年代以来，经济学家开始采用计量经济学的方法对知识产权保护与对外直接投资、贸易模式以及进出口规模之间的关系进行了实证分析，其主要成果集中在有关知识产权与外国直接投资之间相互关系的研究方面，而有关知识产权与国际贸易之间关系的研究则尚处于萌芽状态。到目前为止，尚没有国内学者对知识产权保护与国际贸易的关系做过详细研究。\n 本文试图从两个角度，一是我国的知识产权保护对本国出口的影响，二是进口国的知识产权保护对我国出口的影响，全面考察知识产权保护与我国出口贸易增长之间的关系。全文共分四章：第一章为导论，介绍了本文的研究背景、研究思路和基本结构，并进行了文献综述；第二章为我国知识产权保护与出口情况的现状分析，在对我国的知识产权保护情况和出口情况进行定性分析的基础上，分别就二者之间的关系进行了相关分析和回归分析的定量研究，并得出我国的出口量与本国加强知识产权保护之间并没有显著相关性的结论；第三章为进口国知识产权保护与我国出口之间的关系研究，利用引力模型进行多元线性回归，无论是对发展虚拟变量还是对模仿威胁虚拟变量的分析结果均表明，我国的出口量取决于进口国知识产权的保护程度；第四章为结论，即我国的出口更依赖于进口国的知识产权保护，而与本国知识产权保护之间却并没有显著的关联，并由此得出启示，一是本着贸易收益互惠互利和长期增长的原则，无论是从出口国还是从进口国的角度出发，都应该加强各自的知识产权保护，二是结合弗农的产品生命周期理论，在拥有专利权的产品开始出口至国外市场后，该产品从成熟期向高级标准化阶段过渡的时间长短取决于进口国市场模仿威胁能力的强弱。

关键词： 区域经济一体化   引力模型   贸易流量   贸易潜力   计量经济学   贸易风险  

摘要： 当前，在以国家为主体，国际经济与政治关系在世界范围内的重新调整和组合的核心内，以世界贸易体制WTO为组织基础的世界经济一体化与全球化已进入了一个加速发展的新阶段。中国作为这场以集团化与区域化为实现方式的世界经济一体化过程的积极参与者、组织者与推动者，如何选择有效的国内与国际政策在推动世界经济一体化的过程中，既实现本国经济利益最大化的同时，又能创造以“睦邻、安邻与富邻”为内容的国际双赢结果已经成为一个需要解决的迫切问题。本文利用改进的国际经济学中的著名的计量经济学模型——引力模型，对包括15个欧盟成员国、20个APEC成员、10个OPEC成员国与6个非盟成员国等国在内的中国的主要贸易伙伴国与中国的贸易流量的截面数据进行回归分析——既定量分析了影响中国与各区域组织成员国的贸易流量与流向的核心因素，又预测了中国与各成员国以及各区域组织的未来贸易趋势与最大贸易潜力，以这些计量分析结论为基础，本文提出了防范贸易风险与改进中国推进经济一体化的政策建议。\n 本文的内容由三部分组成：第一部分，即本文的第二章首先给出了不同学者对于经济一体化的不同解释，然后又分别对于当前五大区域经济一体化组织进行了介绍，包括其产生、发展以及现状等情况，其次讨论了区域经济一体化同经济全球化的关系，针对现在流行的区域经济一体化同经济全球化是相互矛盾还是相互统一两种观点进行了分析与阐述，并在这一基础上提出了个人看法——区域经济一体化同经济全球化绝对不是相互矛盾的，在存在差异的前提下，两者是相互补充，相互依存的.在面临这一现实挑战的基础上，中国如何去面对这一挑战?作者在本章的最后一节进行了说明，并且从宏观层次(政府角度)和微观层次(企业角度)给出了一些个人的政策建议.\n 第二部分，即文章的第三章，它是本文的核心部分，在这一章中，作者对我国的贸易流量进行了实证分析，采用了当前分析贸易流量比较常用的分析工具——引力模型，本章第一节对于这一模型的来源和理论依据都做了概述.之后，作者以理论模型为基础，建立了本文所需要的引力模型，该模型以中国对外国出口值为因变量，自变量包括中国和贸易国的GDP、中国和贸易国的人均GDP、两国之间的地理距离、两国的经济自由度指标和虚拟变量RTA(考虑两国是否处于同一区域经济安排)，以2003年作为时间截面，选取了EU、APEC、ASEAN、NAFTA区域一体化组织国家和一些东欧和美洲的国家作为样本国进行多元线性回归分析.\n 第三部分，即本文的第四章，主要根据前一章推出的以引力模型方程为基础的回归方程计算与预测了2003年中国与外国的出口贸易理论值，并且根据2003年实际贸易值与理论贸易值的比例推算出中国的贸易潜力。在这些计量分析的结果为基础上，作者提出了如下建议：首先，中国应该从宏观层次上改善与当今世界贸易相对应的国内贸易环境，建立贸易的“预警”机制，应对由于世界与区域经济一体化产生的更为复杂的国际贸易环境挑战；其次从微观层次看，应进一步优化我国的对外贸易结构，通过产业结构的调整充分发挥外贸的发展空间，积极开拓对外贸易的新局面.

关键词： 国家财政收入   经济增长关系   经济学分析   古典政治经济学   税收原则   计量   国家经济实力   财政理论   财政支出   税收制度  

摘要： 在财政学说史上，有许多关于财政收入、税收和经济增长关系的文献。从历史上来看，最先比较明确提出国家财政税收原则的是威廉·配第，配第作为古典政治经济学的奠基人和财政理论的先驱，不仅在国家财政支出方面进行了深入研究，而且在国家财政收入理论上也有很多建树。在其代表作《赋税论》中，阐述了关于税收制度的建设和税收对于国家重要性的理论。配第十分重视国家税收对经济的影响，他在《赋税论》中，比较深刻地分析了税收与国民财富、税收与国家经济实力之间的关系。

关键词： 计量经济学   系统仿真   时间序列  

摘要： 研究了时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征.采用Monte-Carlo模拟对于所有的1阶和2阶自回归模型进行了系统仿真,研究结论表明:1)随着样本容量的逐渐增大,SIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将显著增大,并渐近依概率收敛到1,而AIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将逐渐增大,但并不能依概率收敛到真值.2)在其它外界条件不变情况下,所有准则函数正确判断概率与序列的平稳性无显著变化关系.3)样本容量越小,AICC检测效力越显著高于SIC、AIC检测效力;随着样本容量的逐渐增大,SIC检测效力逐渐高于AICC、AIC检测效力,但此时AICC、AIC检测效力相当.