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关键词： 货币乘数   存款准备金   误差校正模型   协整检验   货币政策   计量经济学  

摘要： 从1994年以来，中国人民银行一直采用货币供应量作为我国货币政策的中介目标。由货币供给方程(M=B×K)可知，货币供给量是否可控的决定因素有两个：一个是货币乘数，另一个是基础货币。我国基础货币的供给量由中央银行控制，货币供给总量是否可控的另一个条件是货币乘数是否稳定可测。货币乘数的大小和稳定性直接决定着基础货币扩张货币供应量的效率，因而对货币乘数的相关影响因素的分析是尤为重要的。对货币乘数的决定加以分析预测，对于货币当局正确实施货币政策有积极的意义。本文在分析货币乘数变动规律的基础上，借助现代计量经济学方法，对货币乘数各决定因素进行了深入的研究。本文应用了货币乘数的预测模型，并对货币乘数进行事前预测，预测结果用于实际政策操作中的参考。\n 本文的研究对象是我国的货币乘数，适合我国现行的政策要求，与其他西方国家有不同之处，如我国中央银行目前对各类存款实行同一法定存款准备率，而西方很多国家区分活期存款、定期存款，采取不同的准备率。本文以1996年3月-2006年6月期间的42组季度数据为样本，对各季度货币供应量、基础货币、货币乘数、法定存款准备率、超额存款准备率、现金比率、活期存款比率作了分析，并利用其中相关数据建立货币乘数长期协整方程及货币乘数短期误差校正模型，最后利用所建模型对未来四个季度的货币乘数进行预测。\n 本文主要分为四个部分。第一部分，基于中国现行的政策要求，提出货币乘数理论模型。第二部分，首先分析了1996年-2006年期间我国货币乘数的变动特征和趋势，然后深入分析了货币乘数的各个决定因素。其中，法定存款准备金率r、超额存款准备率e、现金比率h负向影响货币乘数的变动，而活期存款比率d正向影响货币乘数的变动。最后，分别对法定存款准备金率r、超额存款准备率e、现金比率h、活期存款比率d的影响因素依次作了详细的分析。第三部分，主要是运用现代计量经济的方法对1996年3月-2006年6月的季度数据进行了分析，所用软件为Eviews3.

关键词： 计量经济学   实验教学模式   自主性实验教学  

摘要： 计量经济学是经济学专业的核心课程之一,计量经济学的实验教学非常重要,但在教学中存在许多问题。通过对目前几种主要的计量经济学实验教学模式进行比较分析,提出计量经济学自主性实验教学是一种教学效果非常好的教学模式,适合于本科及研究生层次的计量经济学课堂教学,值得大力推广。

关键词： 研究生   办学模式   创新   暑期学校  

摘要： 在介绍和分析2006年全国计量经济学和金融计量学研究生暑期学校办学模式的基础上,提出了成功举办研究生暑期学校必须坚持名师执教、国际化、以学员为本、领导重视和专业团队承办的办学思路,并对今后的工作提出了几点建议。

关键词： 计量经济学   数据品质   实验经济学   中国经济理论  

摘要： It is hopeful for experimental economics to relax two key restricts existed in the developing of econometrics from both the basic hypothesis of economic theory and data,because there are some characters of controllable,repeatable and observable with experimental *** this paper,from the perspective of experimental economics,it is explored for us how to acquire and deal with better economic datum,in order to play down the negative effect on econometric analysis from interaction,co-linearity and concealed function of economic *** is a new way to promote the quality of economic data and to make economic analysis more effective,especially to the Chinese economy.

关键词： 波动率   条件异方差   金融市场   计量经济学   风险评估   风险度量  

摘要： 金融市场活动的核心是风险评估和风险度量。然而，风险评估和风险度量都离不开对资产收益波动率的度量。波动率的度量已经成为现代金融市场活动的关键，是金融经济学研究者和金融从业人员共同关注的问题。在过去十几年中，波动率已经成为实证金融和时间序列计量经济学研究的最活跃领域。对波动率进行度量就是对金融市场价格不确定性的度量，从统计学角度来看，这种不确定性通常用方差或标准差来度量和描述。传统的经济计量模型假定方差不变，但随着金融理论的发展和众多实证研究结果表明：金融时间序列多呈现出方差时变的特性。这种方差时变的特点在计量经济学中称为异方差问题。描述异方差的模型一般有两类：一类是Engle(1982)最早提出的自回归条件异方差(ARCH)模型和它的扩展模型；另一类描述时变方差的模型是Taylor(1986)提出的随机波动率(SV)模型和它的扩展形式。本文就这一领域目前最流行的两种模型进行了系统阐述和实证研究。\n 论文系统介绍了ARCH模型和GARCH模型的定义、统计性质、参数估计和假设检验的相关问题以及模型的扩展形式，并推导出了ARCH模型的条件方差递推公式；对SV模型的产生背景、统计性质、SV模型和ARMA模型的关系以及模型的扩展形式做了系统阐述，并对基本SV模型和GARCt(1，1)模型关于金融时序的高峰厚尾特性和收益率平方的自相关性的理论刻画能力做了对比研究。论文通过对1996．12．17—2006．10．20的上证指数日收益率数据分析，得出上海股市日收益率具有明显的高峰厚尾性且收益率平方具有自相关性，说明波动具有集聚性。本文就这些特性分别用两类模型及其扩展形式进行了相应实证分析。通过ARCH族模型分析得出以下主要结论：(1)通过 EGARCH 模型和 TARCH模型建模分析显示出上证指数日收益率具有显著非对称性即上海股市波动具有明显的杠杆效应；(2)考虑风险和收益之间的关系，在GARCH类模型的条件均值方程中加入条件标准差项，参数都高度显著，．表明上海股市有明显的波动反馈效应，这更能说明上海股市波动的非对称性的结论；(3)考虑到残差正态性假定对厚尾特性描述的力不从心，用t分布代替正态分布，结果表明模型拟合效果要优于正态性假定的效果。通过假定SV模型残差的正态分布和t分布，分别得出模型的参数估计结果，经过比较同样得出上证指数日收益率基于t分布的SV模型优于基于正态分布的SV模型的结论。\n 对两类模型进行了比较分析，结果显示：无论是从日收益率的峰度来看，还是从平方收益率序列的自相关函数的描述来看，SV模型族都优于GARCH模型族。

关键词： 国际外包   中国制造业   加工贸易   计量经济学  

摘要： 随着经济全球化的发展，以生产工序国际分工和生产制造外包为主要特征的全球生产分工体系逐渐发展起来。中国制造业凭借低成本制造优势以及较强的产业配套能力吸引了大批跨国公司将其生产制造环节转移到中国。在此背景下，中国制造业参与国际生产与分工，融入全球生产分工体系；同时，跨国公司国际直接投资和生产制造外包的迅猛发展，也为中国制造业企业融入全球生产分工体系，推动自身价值链的跃迁提供了难得的机遇。中国制造业抓住机遇，发挥自己的比较优势，辅以适当的成长策略，完全有可能借助外包承接活动的推动实现本国制造业产业的成长和升级。\n 本文围绕着中国制造业产业成长中的外包因素，以全球生产分工体系的发展为大背景，立足于内资企业的发展，集中探讨国际外包的理论基础，企业进行业务外包的动因，中国制造业外包状况，国际外包对中国制造业的影响，影响中国制造业外包的因素分析。在理论基础上，采用1997-2002年按照国际贸易标准分类的相关数据，对中国制造业的影响因素做实证检验。\n 第1章至第2章，阐述了跨国公司业务外包产生的背景，从理论方面对跨国公司的业务外包进行了研究；\n 第3章主要从经济全球化背景和企业的角度说明国际外包的原因；\n 第4章说明中国承接制造业外包的现状，对中国制造业的影响，分析中国成为国际外包业务承接国的主要原因。\n 第5章，采用计量经济学模型，对影响中国制造业国际外包的因素进行模型分析，并在此基础上得出跨国公司是影响我国制造业外包的最重要的因素，因而，对我国制造业的发展是值得肯定的，要坚定不移地坚持引进外资政策；同时，我国制造业外包存在的问题，提出发展我国制造业国际外包的措施。

关键词： 羊群行为   杠杆效应   股票市场   计量经济学  

摘要： 金融市场中的羊群行为是一种特殊的非理性行为，它是指投资者在信息环境不确定的情况下，行为受到其他投资者的影响，模仿他人决策，或者过度依赖于舆论(即市场中的压倒多数的观念)，而不考虑自己的信息的行为。由于羊群行为涉及多个投资主体的相关性行为，对于市场的稳定性、效率有很大影响，也和金融危机有密切的关系，因此，羊群行为引起了学术界和政府监管部门的广泛关注。本文首先对羊群行为的产生机制，市场羊群行为的检验方法以及具体模型进行了集中阐述。随后，基于计量经济学中的ARCH模型，以2004.7.1-2006.6.

关键词： 经济增长关系   固定资产投资   宏观经济变量   长期均衡关系   协整性检验   非平稳性   协整关系   计量经济学  

摘要： 协整理论是近20年来最重要的计量经济学概念。在经济领域，许多宏观经济变量都是非平稳的，其线性组合常常也是非平稳的。传统的计量经济学由于没有检验经济变量的非平稳性，因此建立的回归分析往往是虚假回归。协整关系是非平稳变量问蕴涵的长期均衡关系一种描述，这种长期稳定的均衡关系被称作协整关系。协整理论从变量之间是否具有协整关系出发选择模型的变量，使得数据基础更加稳定，统计性质更加优良。协整分析通过检验非平稳变量之间是否存在平稳的线性组合关系，从而发现变量之间的协整关系。只有当非平稳变量之问具有协整关系时，由这些变量建立的回归模型才有意义，所以协整性检验也是区别真实回归和虚假回归的有效方法。

关键词： 一元线性回归   估计量   无偏估计   OLS   统计学教材   计量经济学   回归系数   最小二乘  

摘要： 在大多数的统计学教材中，关于一元线性回归最小二乘估计量是总体回归系数的最优线性无偏估计量这个结论，给出证明的并不多，在一些计量经济学的著作中，虽然给出了证明，但是其过程和运用的数学技巧也令初学者望而却步，本文将运用大家耳熟能详的拉格朗日极值定理对该问题进行一个简单直观的证明，使大家对最优、线性、无偏等概念有一个更深刻的认识。

关键词： 计量经济学   教学   建议  

摘要： 论文对本科计量经济学教学过程中,在多媒体教学、理论教学与实验教学、案例教学和课程论文等方面存在的问题和原因进行了分析和探讨,提出了相应的解决方案。