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关键词： 计量经济学   教学方法   教学改革  

摘要： 计量经济学已成为国内外高校经济管理类各专业最受关注的课程,笔者分析了计量经济学课程建设中存在的若干问题,并提出了计量经济学教学改革的相应措施。

关键词： 贝叶斯计量经济学   MCMC   WinBUGS  

摘要： 目前国内计量经济学的教学和研究还主要局限于基于频率统计学的经典计量经济学内容,常用的计算软件是Eviews,关于现代贝叶斯计量经济学和W inBUGS软件的研究较少。文章从现代贝叶斯分析发展的角度探讨贝叶斯计量经济学的定义和建模的基本原理,并通过一具体应用实例详细介绍贝叶斯计量经济学常用计算软件W inBUGS的主要操作步骤。

关键词： 计量经济学   课程建设   思考  

摘要： 本文对我院《计量经济学》课程建设取得的教学成果进行总结,在此基础上提出进行完善《计量经济学》课程建设的一些意见。

关键词： 房价   地价   房地产市场   房地产价格   地租   土地需求   政府政策   计量经济学  

摘要： 近五年来，房价居高不下，至今仍有部分地区的房价以高于经济发展数倍的速度高速攀升，个别地区的平均房价与收入比已经接近30倍，到底是地价推动房价的增长还是房价推动地价的增长，一直是各界争论的焦点。特别是在2004年全面实行“招拍挂\"以后，地价对房价的影响更成为各方关注和争论的焦点。对于中国房地产价格不断高涨是成本推动，还是需求拉动导致开发商对房价高企进而高价拿地，理论界和房地产业界一直未形成共识。房价与地价的关系研究不仅是房地产市场的基础和源头问题，而且是推进土地市场和房地产市场健康、有序、协调发展的关键。\n 地租作为地价的基础是决定地价的重要因素，级差地租更是对不同区位的地价有决定性影响。土地需求与房地产价格直接相关，高房价直接推动了土地需求量的上升，土地的需求量上升在土地供给刚性的前提下，土地价格上涨也就理所当然。区位理论中的中心地理论则是在农业区位论、工业区位论的基础之上，揭示了城市及商业服务业活动的空间布局。地租理论和区位理论在讨论有关地价的问题时，认为地价是由土地属性决定的，似乎与房价无关。但是地租理论中的级差地租Ⅱ和区位理论中的区位价值恰恰是通过土地上房地产的价格来体现的，也就是说，房地产价格决定了该地块的土地价格。而供需理论分析显示，房地产价格上涨引起土地需求上涨，进而引起了土地价格上涨。\n 在对深圳市房地产市场的现状及个案进行分析时，发现既存在房价决定地价的情况，也存在地价决定房价的情况，无法从房价与地价的市场表现来确定二者的关系。\n 因此，本文对2001—2005年深圳房价综合指数和地价综合指数进行计量经济学分析，通过单位根检验证实深圳市房价和地价为一阶单整，需要进行协整分析。协整分析的结果显示，房价与地价之间存在协整关系。同时，通过格兰杰检验发现短期内地价决定房价，长期两者之间无因果关系。\n 最后论文根据两者的市场表现分析，及计量经济学分析，确定两者之间关系，并提出平抑目前高房价的一些针对性建议。\n 本文的结论是：土地价格上涨不是房价上涨的罪魁祸首，改变现行的土地出让方式，无助于平抑目前房地产价格；房地产价格的上涨从根本上来说，依然是房地产供应无法满足人口和经济的不断增长导致的房地产需求；消费者的恐慌性购买和投机性需求是目前深圳房地产价格不正常上涨的重要因素，因此政府政策制定必须针对这两个因素进行调整和完善。

关键词： 超高频数据   股票流动性   ACD模型   交易价格期间   计量经济学   随机时间间隔建模  

摘要： 传统的计量经济学建模是基于固定时间间隔的交易数据，但是在金融市场的实际应用中有其局限性。股票市场的交易每隔几秒钟就会发生，因此在进行建模时如果选择较长的时间间隔数据就会存在丢失市场中所包含信息的风险。中国股市经过十多年的发展，上市公司不断增加，整个市场的市值不断扩大，已经是亚洲仅次于日本的第二大股市。随着市场的扩大，整个市场的交易量与股价指数波动变化的幅度也随之扩大。众所周知，证券市场的一个主要功能就是在交易成本尽可能低的情况下，使投资者能够迅速、有效地执行交易。换句话说，也就是市场必须提供足够的流动性。\n 本文正是在这样的背景下，在Engle and Russell(1998)的基础上提出了高频数据的随机时间间隔的建模方法，将时间间隔最小化到每秒钟，根据股票市场的实际交易情况构造自回归期间持续模型 (Autoregressive Conditional Duration Model)。从时间的角度根据交易价格的变化提出了使用交易价格期间来刻画日内流动性，利用这一指标来衡量执行完给定交易价格所耗费的时间。本文不仅通过整体交易价格期间来度量整体的流动性，而且同时也利用主动性卖出或买入交易价格期间分别来度量单边的市场流动性。\n 论文首先介绍了流动性的概念及度量方法，回顾了国内外相关领域的研究现状，随后较为详细地介绍针对期间的计量模型分析框架，涵盖了线形和非线性ACD模型(以Log-WACD(1，1)模型为例)，期间数据的处理和分析过程。在此基础上，本文以上海股票交易所的4支股票为样本，在计量分析框架下，构建和分析了股票的整体和单边交易价格期间，最后对流动性的日内模式和模型的估计结果进行了探讨。通过对样本内实证分析的评估，发现Log-WACD可以作为一个有效的工具来刻画交易价格期间。股市的变化能反应本国与世界各国经济的互动，所以有效的掌握股市的变动是做好股市管理一项重要的工作。在回顾和总结了市场微观结构理论、有效性理论和预期理论的同时，对回归估计方程(Regression Estimate Equation)ACD模型进行了分析，进而构建了一个基于ACD的较有效的高频数据模型，并且通过股市的高频数据来实证检验建立的模型。\n 本文主要内容包括以下几个方面：\n (1)对金融市场的微观结构和流动性分析方法作了详细深入的剖析，指出建立在低频数据基础上的股市波动分析方法在为微观结构理论分析上的不足。提出了建立在超高频数据基础上的股票流动性模型的构想。\n (2)在回顾ACD理论的基础上，对超高频数据研究的ACD模型及其扩展得到的LOG－ACD，TACD，FIACD等模型进行了介绍，对ACD的特征分析做了较为全面地的归纳和阐释，涵盖了ACD模型的统计特性、自相关性、日内模式进行了分析等等。\n (3)在第四章中根据中国股市的实际情况对我国沪市指数的高频数据进行了实证分析。利用ACD模型在高频数据的股市流动性分析应用上的优越性，将股市的交易情况分为整体交易和单边交易，并对这三类交易的流动性进行了实证分析。主要运用的模型是LOG-ACD，采用极大似然估计的BHHH算法，实证分析结果具有一定的现实指导意义。\n 最后，对本文的研究进行了总结和展望。

关键词： 地理要素   经济增长   经济收敛   专业化   产业聚集  

摘要： 经济增长问题一直是研究的热点，本文基于经济增长的三个事实：经济分异、经济收敛、产业专业化和聚集现象，分析了三大地理要素对这些事实的作用。\n 第一章为引论，基于人地关系理论、比较优势、新经济增长理论，住Krugman(1993)提出的两大自然基础之上，提出了影响经济增长的三大地理要素，其叶自然地理环境为第一地理要素，共包括海拔、坡度、地形起伏度、人生气候指数、水资源适宜度、农业生产潜力；交通和区位为第二地理要素，分别用交通便利性和经济区位来表示：人力资本和研发水平为经济发展的第三地理要素，分别用受教育年限和专利水平来表示。\n 第二章分析了三大地理要素的时空分布及变化，通过建模，在Arcgis 9.

关键词： 外企所得税   税收征管   计量经济学  

摘要： 本文结合在实际税收征管工作中遇到的问题,利用现代计量经济学的方法,对我国外商投资企业(以下简称“外企”)账面亏损问题进行了分析,发现主要是中小企业特别是小企业亏损面大,建议应该从抓好对信息资源的深入挖掘利用、加强系统内部和外部的工作配合、搞好征管手段的整合配置、处理好对中小税源查账征收和核定征收的关系等方面强化对中小外企所得税的征管。

关键词： 创新   集群   空间   计量经济学  

摘要： 随着集群经济的迅速发展，创新集群研究的热点已经从时间上的创新集群转向到了空间上的创新集群。但由于研究方法的局限，已有的成果大多停留于经验分析层次。最近两年欧洲学者开始将空间计量经济学方法引入这一研究领域，这可能把创新集群研究大大推向深入，值得国内学术界密切关注。本文首先介绍了这一学术动向产生的背景，然后对反映这一动向的最新学术成果进行了评述，最后展望了进一步的发展方向。

关键词： 计量经济学   白噪声偏离   估计量   SR估计   线性混合效应模型   极大似然估计量   敏感性  

摘要： 传统的计量经济学强调白噪声误差项时的估计量和检验方法在非白噪声误差项下所造成的严重后果，即认为白噪声误差假设下的方法在非白噪声误差项下是不可行的，或会得出令人误解的结论。但在实际应用中，在拟合了更一般的结构后，经常会发现估计或检验的结果并不会有太大的改变。这说明在白噪声条件下所用的方法对于误差项的白噪声偏离具有一定的稳健性，也就是不敏感。为了研究估计量和检验统计量关于白噪声偏离的敏感性，Banerjee和Magnus(1999，2000)提出了一种局部敏感性分析方法，并利用这种方法分别研究了通常的最小二乘估计量和线性回归模型中F-检验对误差项白噪声偏离的敏感性。Wan等(2007)在文章中详细分析了约束最小二乘估计量和预检验估计量对于误差项白噪声偏离的敏感性。\n 本文延续了模型参数估计量关于误差项白噪声偏离的敏感性研究，我们感兴趣的目标量是预测值。首先讨论了线性模型中回归系数β的Stein-rule(SR)估计量，提出了敏感性度量统计量BSR，用来检验预测值(y)SR(θ)(或相应的回归系数的估计(β)SR(θ))关于误差协方差参数θ是否具有敏感性，并在误差项为AR(1)和MA(1)的假设下模拟了BSR的表现。结果显示，估计量(β)SR和预测值(y)SR对误差项的白噪声偏离并不是很敏感，尤其在MA(1)误差项下，估计量是很稳健的。\n 实际中经常会遇到纵向数据，线性混合效应(LME)模型是处理这类数据的有力工具。本文接下来讨论了LME模型中预测值对于误差项白噪声偏离的敏感性问题，分别在(i)σ2b和σ2已知；(ii)σ2b和σ2未知，但σ2与σ2b的比值己知的两种情况下提出了敏感性统计量(B)和(B)，并将部分结果推广到了一族非正态误差分布情形，然后在AR(1)和MA(1)误差项条件下数据模拟了统计量B和B的表现。结果表明，两种情况下的预测值(y)和(y)在AR(1)和MA(1)误差项下都不具有明显的敏感性；特别是对(y)，在误差项为MA(1)时敏感性曲线几乎保持不变，证明了预测值在MA(1)误差下具有很好的稳健性。

关键词： 计量经济学   课程建设   三本”院校   自主创新  

摘要： 国内“三本”院校中,计量经济学课程建设存在一个比较突出的问题是课程改革和创新能力较弱,大多数还是模仿重点院校的课程设计和教学模式,层次定位模糊,学生学习积极性也不高。本文针对以上问题,提出了几点改革建议,指出“三本”院校的计量经济学课程建设应该加强自主创新能力,突出学生应用能力的素质培养,提高教学效果。