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关键词： 计量经济学模型   灰色系统模型   电力需求   检验   预测  

摘要： 建立准确而合理的计量经济学模型,是用计量经济学研究经济变量之间关系问题的基础。但观测数据的随机波动或误差,会在建模过程中对估计模型参数产生影响。本文结合实际项目,在用计量经济学模型分析经济因素对电力需求影响的过程中,引入灰色系统模型,对观测数据进行处理,成功地改善了估计结果。并在后面的模型应用中,证明改进后的模型具有更高的预测精度。

关键词： Panel Data模型   上海市   能源需求   能源消耗   上海经济发展   计量经济学  

摘要： 作为地球上人口最多的国家,中国在世界经济中正日趋扮演一个与其人口规模相应的角色,但是中国也是一个能源资源严重短缺的国家。石油、天然气人均剩余可采储量仅有世界平均水平的7.7％和7.1％,储量比较丰富的煤炭也只有世界平均水平的58.6％。目前,我国己步入重工业化、高耗能化阶段,能源需求猛增,全国普遍出现能源紧缺的情况,能源短缺己成为社会经济发展的巨大瓶颈。为此,“十一五”规划建议将“建设资源节约型、环境友好型社会”列为基本国策,并明确提出,到2010年单位国内生产总值能源消耗降低20％左右。这成为“十一五”规划建议中仅有的两个量化指标之一,也是国家首次将单位产值能耗以量化指标的形式作为考核经济发展的指标。\n 上海是我国第一大城市,社会经济发展各个方面都处于全国领先地位。自上个世纪90年代初浦东新区开发以来,上海经济发展迈向新的台阶。到2006年国内生产总值已经得到10 366.

关键词： 人民币汇率   汇率形成机制   金融市场   汇率波动   外汇投资者   远期汇率   即期汇率   计量经济学  

摘要： 随着人民币汇率形成机制改革的深入和国际金融市场汇率波动幅度的增加,外汇投资者和融资者面临更加多的汇率风险,产生越来越多的避险需求。利用远期市场套期保值是规避汇率风险的常用办法。当前,人民币远期交易品种有两类：一类是境外无本金交割远期(NDF);另一类是境内远期外汇,包括远期结售汇和银行间远期交易。远期交易随着汇率波动的增加而不断活跃,对人民币远期市场的研究也显得越来越有意义。对境外人民币NDF汇率、境内人民币远期汇率和境内即期汇率三个市场汇率之间的关系进行研究,不仅可以反映我国人民币汇率的市场化程度和发展状况,还可以为投资者、套期保值者和监管层提供更有益的市场信息,以对其行为进行指导。\n 本文在介绍境内外人民币远期市场及其发展情况的基础上,分析了其发展的动因,并对人民币汇率的重要参考变量--人民币NDF汇率的走势进行描述分析,为后面的实证分析做铺垫。然后分别对境外NDF汇率与即期汇率、境内远期汇率与境外NDF汇率、境内远期汇率与境外NDF汇率的相互关系进行实证分析：首先,把时间分为汇改前和汇改后两个阶段,依次进行描述性统计、单位根检验、协整检验和Granger因果检验,其次,对汇改后的三个市场的汇率水平进行深入探讨,把时间分为外管局禁令前和禁令后两个阶段,对汇率变化率时间序列建立MA-GARCH(1,1)模型,进行均值和波动的溢出效应检验,研究三者之间的定量动态关系。最后结合我国实际情况对实证检验结果进行分析,并对我国的金融市场的发展方向和途径提出一些政策建议。\n 通过对汇改前后3月期、6月期和1年期的境外人民币NDF汇率、境内远期汇率和境内即期汇率三组时间序列的实证分析,结果表明：(1)汇改以后,境内即期汇率和境外人民币NDF汇率表现出更大的弹性,而境内远期市场在长期内具有一定的稳定性,人民币仍然存在着升值压力。(2)汇改前,即期汇率时间序列表现出平稳特性,而汇改后为一阶单整；而境外NDF汇率和境内远期汇率无论汇改前还是汇改后都表现为一阶单整。汇改前,三种汇率彼此之间不存在协整关系；汇改后,境外NDF汇率和即期汇率、远期汇率存在明显的协整关系,境内远期汇率和即期汇率的协整性不强。(3)汇改前,只有境外NDF汇率对境内远期汇率具有单向引导作用；汇改后,即期汇率对境外NDF汇率具有单向引导作用,即期汇率只对1年期远期单向引导；境内远期汇率和境外NDF汇率具有双向引导关系。\n 通过对汇改以后,外管局发布禁令前后的1年期境外人民币NDF汇率、境内远期汇率和境内即期汇率日变动率的分析,结果表明：(1)发布禁令以后,人民币即期汇率、境内远期汇率和境外NDF汇率的波动性增加,表现出尖峰厚尾的特性,具有自相关性和波动集群性,且拒绝了汇率变化率序列为正态分布的假设。(2)从均值溢出来看,禁令前后境外NDF汇率对即期汇率具有单向溢出效应,即期汇率对境内远期汇率具有单向溢出效应,境外NDF汇率同时对境内远期汇率具有单向溢出效应；从波动溢出来看,禁令前人民币汇率的各市场间不存在波动溢出效应。禁令后,即期汇率对境外NDF汇率具有单向溢出效应,即期汇率对境内远期汇率具有单向溢出效应,境外NDF汇率和境内远期汇率具有双向溢出效应。在实证检验的基础上,提出几点政策建议：(1)积极完善人民币即期外汇市场(2)加快人民币远期市场建设(3)打通境内外市场,对人民币远期进行合理定价(4)丰富人民币衍生产品品种(5)稳步推进利率市场化进程。\n 本文的研究方法主要是运用计量经济学作为分析工具,对大量的时间序列数据进行处理,结合境内外远期市场和即期市场的实际情况,将定量分析和定性分析相结合。本文的创新之处在于：(1)系统的对三个市场的相互关系进行研究。(2)先将时间段区分为人民币汇率改革前和人民币汇率改革后,对比分析汇改前后的汇率走势；然后对人民币汇率改革后的时间进行研究,将时间段分为外管局禁令前和外管局禁令后,对比分析外汇市场的发展状况。(3)实证检验不仅包括协整检验和格兰杰因果关系检验,还包括MA-GARCH(1,1)模型的估计和均值、波动溢出效应检验。

关键词： 利率   汇率   金融改革   计量经济学   经济变量  

摘要： 在世界经济和金融日趋全球化、一体化和自由化的今天，一个国家的经济和金融的发展往往与其他国家休戚相关，在制定本国经济政策时候必须综合考虑国际和国内影响。利率是本币资金的价格，汇率是以本币表示的外币价格，是两个国家货币之间的相对价格。同时，利率和汇率也是两个相互联动的衡量经济运行状况的重要指标和调节经济运行的重要杠杆。利率政策和汇率政策是中央银行货币政策在货币市场和外汇市场调节的两个有力调控工具，在宏观经济的调控中二者是相互联动制约关系。丁伯根原则、米德冲突和斯旺曲线等理论告诉我们只有实现利率政策和汇率政策的协调，才能实现对一国内外经济的有效调控。在实践经验借鉴上，东南亚和拉美等金融危机和德国的成功经验，证明了单独采取一种利率或者汇率政策，或者割裂二者联动关系制定的利率和汇率政策，都不能很好地实现宏观调控的对内和对外目的。他山之石可以攻玉，随着我国经济金融不断开放、经济的快速发展和对外依存度的加深，对我国利率与汇率的联动关系进行深入的分析研究，探析其背后的形成机理及原因，制定相应的政策措施，对于实现我国宏观调控的有效性和促进本国经济健康发展，有着重要意义。\n 本文在借鉴经济学有关利率和汇率联动关系的理论模型和传导机制的基础上，结合我国宏观经济情况和利率与汇率政策的历史、现状与发展，并利用了计量经济学理论模型和计量软件Eviews，运用多个方法从多角度进行了实证研究，通过对利率与汇率经济变量的平稳性检验、协整关系检验、格兰杰因果关系检验、冲击反应分析、方差分解和建立误差修正模型等较为全面地分析了我国利率与汇率之间的联动关系。在实证研究的基础上，较深入地分析我国利率和汇率不能有效联动的制约因素，并提出相应的政策建议。\n 本文基本按照这样一个线索展开分析：首先分析梳理利率和汇率的相关研究、理论和模型—归纳分析二者联动传导机制—对利率和汇率联动关系的全面实证研究—分析我国利率和汇率联动的制约因素—提出相应的政策建议。具体的措施是继续推进利率市场化进程，积极完善人民币汇率形成机制，有序推进资本项目开放，合理安排金融改革次序等。

关键词： 复线性回归   多重共线性   异方差性   自相关   AIC准则  

摘要： 由微观经济学得知,对一种商品的需求通常较依赖于消费者的实际收入、该商品的实际价格,以及替代或互补商品的实际价格,这就涉及到复线性回归问题。文章在商品需求问题的基础上,应用筛选法建立了有效的回归模型,能比较准确地处理实际问题。

关键词： 计量经济学   教学改革   实验教学   案例教学  

摘要： 如何讲好计量经济学课程,并不是一个新的问题,而只是随着社会的发展及信息和网络技术的深化,对计量经济学的教学手段、目标提出了更高的要求。本文主要讨论在当前社会经济发展的背景下对计量经济学课程教学的新要求,目前教学中存在的问题及相应的建议,并指出在计量经济学的教学改革过程中要注重理论教学、案例教学和实验教学的协调配合。

关键词： 面板数据分析   平行数据   计量经济学   时间序列   随机效应   参数估计   单位根检验  

摘要： 面板数据又称平行数据，是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。在经典的计量经济学中，作为样本观测值，或者是截面数据，或者是时间序列数据。随着计量经济学理论方法的发展和应用领域的拓展，经常需要同时采用截面数据和时间序列数据作为样本。例如，如果分析生产成本问题，只利用截面数据，即选择同一截面上不同规模的企业数据作为样本观测值，可以分析成本与企业规模的关系，但不能分析技术进步对成本的影响；只利用时间序列数据，即选择同一企业在不同时间上的数据作为样本观测值，可以分析成本与技术进步的关系，但不能分析企业规模对成本的影响。如果利用面板数据，即在不同时间上选择不同规模的企业数据作为样本观测值，无疑可以分析成本与技术进步的关系，也可以分析成本与企业规模的关系。如此看来，需要从面板数据出发研究分析的实际经济问题是十分普遍的。\n 本文的主要工作有以下几个方面：一是概括、总结了固定效应模型与随机效应模型及其参数的估计方法；介绍了含个体属性变量模型、同时包含截面和个体时间效应模型、随机误差序列相关模型的处理方法；讨论了选择随机效应模型与固定效应模型的检验方法。二是对动态面板数据模型的各种常见的参数估计方法进行了一系列的讨论。三是介绍了部门独立面板数据数据单位根检验理论，部门依赖面板数据单位根理论。并运用面板数据的单位根检验理论对我国地区间价格水平差距趋于收敛还是发散作了实证分析。

关键词： 养鱼业   环境污染   事故   计量经济学   数学计算   水污染  

标准号: GB/T 21678-2008

摘要： 本标准规定了渔业污染事故经济损失计算方法。 本标准适用于渔业水域受外源污染导致天然渔业资源、渔业养殖生物和渔业生产受损害造成的经济损失评估。

关键词： 区域经济差异   空间计量经济学   模型  

摘要： 根据新古典增长理论和新增长理论,在地理空间效应和多维要素共同作用的前提下,创建了安徽市域经济增长差异研究的理论模型,运用该模型对安徽地区经济增长的差异及其成因进行模拟、计量检验和实证分析.结果表明滞后一期人均GDP水平、从业人员数、人力资本、工业化水平以及政府财政支出比重与安徽地区经济增长都存在正相关关系,所以缩小安徽区域经济差异应该从以上几方面着手.另外,政府的政策扶持也发挥不可或缺的作用.

关键词： 周期研究   房地产业   房地产经济   周期波动   计量经济学   房地产价格   房地产需求   房地产投资   需求弹性  

摘要： 一、房地产周期的定义房地产周期波动,是指房地产业的实际发展与其趋势之间的偏差,围绕长期趋势发生的波动。房地产经济的增长和国民经济的增长一样,不是平稳发展,而是波浪式地前进。从长期来看,随着国民经济的发展,房地产经济的发展有一个向上的总体趋势,而从中短期来看,由于自身结构的失衡或外部因素的冲击,房地产的实际增长曲线总会与趋势增长曲线发生偏离,围绕长期趋势上下波动。