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关键词： 幂指数求和型计量经济学模型   交互作用项   N ?线性计量经济学模型   MCD生产函数   成本函数   参数估计  

摘要： 无论是在计量经济学的理论研究还是实证研究中,线性模型由于其结构简单、参数估计方便、性质易于讨论等特点,得到广泛的应用。然而,随着研究的深入,线性模型在多数情况下常常无法获得令人满意的结果。其中一个重要原因是自然界、人类社会现象之间往往由于存在错综复杂的非线性内在联系而具有高度复杂性。众多领域的大量研究结果表明非线性关系才是复杂现象的本质。因此,从“线性”向“非线性”的深入,是今后计量经济学模型研究的必然趋势。 针对上述问题,本文主要就以下内容进行研究: 考虑到经济变量之间关系的复杂性使得交互作用必然存在,忽略这些交互作用的存在将会导致模型参数估计存在偏误以及模型的经济意义不明显。因此有必要在研究中充分考虑变量之间或系统之间的交互作用。基于这种思想本文提出一类幂指数求和型计量经济学模型(包括应用普通计量分析的N ?线性计量经济学模型及其改进模型和适用于生产函数分析的MCD生产函数)。 对N ?线性计量经济学模型及其改进模型的结构分析表明, N ?线性计量经济学模型及其改进模型能够很好的体现交互作用。模型线性化后,变量替换不涉及模型未知参数的结果说明模型具有拟线性,这使得线性模型的已有理论可以被用来求解新模型未知参数,从而克服了使用非线性最小二乘法求解模型参数时可能存在的问题。针对N ?线性计量经济改进型模型,本文给出了模型参照点的选取方法。此外,结合最小二乘法与极大似然估计法,本文给出了N ?线性计量经济学模型及其改进型的参数估计量。 结合生产函数理论中的基本概念,给出了生产函数相应基本概念的数学表示式,并在不同的假设条件下对MCD生产函数相关概念的性质进行了深入研究。研究结果表明MCD生产函数相关概念性质更加符合实际生产理论。在微观经济学范畴内,证明了MCD生产函数符合边际收益递减规律,满足拟凹性且在齐次假设条件下满足欧拉定理。结合MCD生产函数模型中幂指数的经济意义,提出了求解生产函数模型的序列线性最小二乘估计方法。 生产函数与成本函数是生产过程中密切相关又相互对应的两个函数。本文在MCD生产函数的基础上导出了相对应的成本函数。并在不同的规模报酬条件下,分析了企业产量与利润的关系。研究了在成本函数条件下MCD生产函数产出弹性及边际替代率的新含义。 最后从应用的角度对这类幂指数求和型计量经济学模型进行研究。通过数值算例对N ?线性计量经济学模型及其改进型与普通线性模型对数据的拟合程度进行对比。基于DEA模型对我国房地产业投入产出数据进行修正,以应用修正数据建立的MCD生产函数模型,分析MCD生产模型的拟合效果和由模型确定的投入要素产出弹性,研究结果表明我国房地产业MCD生产函数有很好的经济学意义与实际意义。本文的研究工作,充实了理论及应用计量经济学的内容,为理论模型研究开阔了新的思路,为经济管理学科的实证分析研究提供了理论参考和借鉴依据,具有一定的理论意义和现实意义。

关键词： 计量经济学模型   模型类型选择   总体回归模型设定   数据依赖性  

摘要： 伴随着计量经济学模型方法的广泛应用，错误也屡屡发生，重要原因之一是没有正确理解模型对数据的依赖性。本文从计量经济学模型类型选择、总体回归模型设定、模型估计和模型应用等方面分析了数据的作用，指出了容易出现的错误和产生错误的原因。

关键词： 生活水平   恩格尔系数   多因素分析   计量经济学  

摘要： 本文主要通过对改革开放后中国的居民生活水平的变动进行多因素分析,首先说明用恩格尔系数衡量居民生活水平的可行性,建立以恩格尔系数为应变量,以可量化影响因素为自变量的多元线性回归模型,就如何主动提高居民生活水平提出一些可供参考的意见。

摘要： A complete theory for evaluating forecasts has not been worked out to this date. Many studies on forecast evaluation implicitly relied on assumptions that are not supported by data, e.g., the assumption of homoskedastic and uncorrelated errors, forecaster homogeneity, etc. In this dissertation, I apply Bayesian methods to analyze various aspects of forecast evaluation. The overall objective is to better evaluate forecasts in terms of bias, efficiency, and information content by accounting for the structure of forecasts and directly addressing various critical econometric issues that are ignored by previous studies. Three related studies have been undertaken to address three issues. My first paper studies forecasts' bias and inefficiency after accounting for forecast error correlations. My second paper studies forecasts' bias and inefficiency after accounting for forecasts' hierarchical structure. My third paper proposes new measures of forecasts' information content of actual variables. Although the three papers in this dissertation studies specific data sets, the employed methods could be easily applied to forecasts with similar structures.

关键词： 天然气   替代性   能源利用   计量经济学   市场竞争  

摘要： 随着我国经济的快速发展，能源利用所造成的环境问题以及能源安全等问题成为制约我国发展的一大问题，大力发展天然气替代其它能源是解决我国能源问题的有效途径。　　本文在阐述替代理论的基础上，通过界定能源替代的内涵和特征，从而提出什么是能源替代以及天然气替代其它能源的影响因素，并从影响天然气替代其它能源的因素出发，建立了里昂剔夫能源替代函数模型，采用我国近二十年来的能源统计数据，运用计量经济学的研究方法对我国天然气对其它能源的替代程度进行分析。结果表明在我国天然气对煤炭和石油确实存在替代性，然而它们的替代程度都很微弱;天然气对煤炭和石油替代程度的大小同它们之间的价格比例以及天然气的需求量有关;天然气与煤炭之间的竞争要大于天然气与石油之间的竞争;环境政策影响煤炭和石油的利用，相反会加快天然气的利用。

关键词： 变量选择   相对性   外生性   自动调整  

摘要： 本文在变量选择与设定这一统一的逻辑框架下,首先系统回顾了变量选择理论和方法的发展历程,从是否使用惩罚规则和采用的密集计算方法两个维度对各类变量选择的理论和方法进行了梳理和总结;接下来本文探讨了变量间关系与变量属性设定密切相关的变量选择相对性设定问题:随机性和确定性、内生性和外生性、间接性和直接性问题,并得到了几条在有关计量经济学建模中变量选择相对性确定的原则性启示;最后本文提出了一个新的变量选择法,通过两个步骤来自适应输入信号饱和度及信号强度,并通过仿真结果交叉验证了其良好的功效。 首先本文用严格的数学方法证明了错误选择变量进行模型推断的后果,然后梳理了变量选择理论和方法的发展历程,并从是否使用惩罚规则和采用的密集计算方法两个维度进行了分类研究。 接下来本文集中研究了变量的随机性和确定性、内生性和外生性、间接性和直接性等变量选择的相对性问题。多元回归模型中如果解释变量本为确定的被误设为随机的,且与随机误差项相关时,可能导致OLS估计是有偏且不一致的。本文详细的探讨了这三个外生性术语的定义,相互间的细微差别与相互关系,研究了在模型中何种情况下应如何分别设定各种外生性及应用涵义,并运用具体的例子进行了深刻的论述。本文还通过一个具体的例子,论述了解释变量对被解释变量直接影响和间接影响的关系。 本文最后总结前面研究结果的基础上对前人变量选择方法进行改进,创立了一个自适应变量选择方法。第一步合理预估信号稀疏度,第二步根据信号稀疏度不断调整惩罚值并进行模型估计筛选出合适的变量组合。通过仿真比较,发现本文提出的自适应变量选择法在输入信号的饱和度改变时都能达到较好的自适应性,优于绝大多数其它方法,能够调整惩罚度来选择变量达到较小的预测风险。

ISBN: (纸本)9787561829783

ISBN: (纸本)9787302204756

ISBN: (纸本)9787302204732

关键词： 寿险公司   财务状况   财务风险管理   财务管理   风险预警指标体系   偿付能力额度   财务   经济计量学   数量经济学   计量经济学  

摘要： 　　寿险公司财务风险管理的内涵和目标 　　企业的财务风险有狭义和广义之分.狭义的财务风险是指企业无法偿还到期债务所引起的破产的风险.广义的财务风险是指由于各种尤法预料的凶素使企业的实际收益和预期收益发生背离的可能性.本文研究的足广义的财务风险.……