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关键词： 计量经济学   教学改革   教学方式   考核方式  

摘要： 计量经济学是我国高校经济管理类专业的重要基础课程,基于该课程内容复杂、应用性强、难度大、对数学要求高等特点,结合授课过程中表现出来的主要问题及教学实践,在突出以案例和计量经济学的实践应用为特色的教学改革基础上,从教学内容、教学方法和教学考核方式三方面探讨计量经济学改革的一些举措,以期为课程的深入改革有所帮助和借鉴。

关键词： 通货膨胀   外汇占款   货币政策   计量经济学  

摘要： 改革开放以来，我国经济的对外开放程度不断提高，国际收支持续顺差，尤其是在1994年进行了外汇体制的重大改革后，我国外汇储备规模大幅攀升。1994年以前，我国的外汇储备规模仅仅200亿美元左右，1994年之后，其规模大幅上升。1996年，我国外汇储备规模首次突破1000亿美元，之后的几年其增长速度较为稳定。从2000年起，我国外汇储备的增长势头较为迅猛，2000年至2005年间的外汇储备年增长率分别达到28％、35％、41％、51％、34％。2006年年底时，我国外汇储备成功突破万亿美元的大关，一举成为全球外汇储备的第一大国。截至2011年底，我国外汇储备余额已高达3万亿美元左右，与2006年相比，其规模增加了2倍多。虽然高额的外汇储备意味着一国综合经济实力的增强和国际地位的提升，但在中国当前的外汇制度下，由此带来的外汇占款问题也日益严重。因外汇占款导致的货币投放并不是根据本国经济发展的需要投放的，而是在现行的汇率制度下被动释放的，之后这部分货币再通过货币乘数放大整个社会的货币供给量。中国人民银行的统计数据显示，2000年底我国外汇占款规模是1.4万亿元左右，而截至2011年底，其余额达到了253587亿元，几乎是2000年的18倍，可见，这10多年间我国外汇占款呈现加速上涨态势。根据货币的理论知外汇占款是央行投放基础货币的渠道之一，而近年来外汇占款的快速上涨使它逐渐成为了基础货币投放最重要的渠道，给我国货币政策的独立性和通货膨胀的管理带来了相当大的压力。而通货膨胀问题作为宏观经济政策的四大目标之一，历来都是专家、学者们关注的重点，因此，外汇占款与通货膨胀有没有关系，如果有关系，影响有多大，都是非常值得探讨的问题。\n 本文以我国外汇占款对通货膨胀的影响为研究核心，分别从理论和实证的角度对二者之间的关系进行了深入研究。文章首先回顾了近些年来我国外汇占款的现状和高额外汇占款的形成背景，紧接着细致、深入地阐述了外汇占款影响通货膨胀的理论机制。接下来的一部分，文章运用一系列的现代计量经济学方法从实证的角度对二者之间的关系进行研究、讨论，得出结论:短期内，当外汇占款发生变动后，物价水平先朝反方向变动，在第10期左右开始正向反应;长期内，外汇占款与通货膨胀之间存在稳定的正向关系，外汇占款的快速增长会推动物价水平的上升，而且这种作用随着时间的推移会越来越强。最后，针对当前我国外汇占款管理的现状，提出了一些加强外汇占款管理的有效措施，以便从根源上有效控制通货膨胀。

关键词： 空间计量经济学   模型设立   模型估计   模型检验  

摘要： 随着空间经济理论研究出现重大突破,空间计量经济学也从边缘走向现代计量经济学的主流。重点对空间计量经济模型的设立包括空间横截面数据模型、空间面板数据模型以及空间离散数据模型进行讨论,对模型参数估计方法包括最大似然估计法、两阶段最小二乘法和矩估计法等进行分析,对模型检验方法包括Moran’s I方法和LM/RS方法等内容进行总结,最后展望了该理论研究未来的发展趋势。

关键词： 计量经济学   数学模型  

ISBN: (纸本)9787564320140

摘要： 本书主要介绍了经济计量模型绪论、“线性回归模型：方法与应用”、“非线性回归模型：方法与应用”、“放宽假设的经济计量模型：方法与应用”等。

关键词： 森林火灾   计量经济学研究   经济损失   减灾效益   风险管理   森林保险  

摘要： 本研究试图利用数学、统计学、经济学、金融学、灾害学等方法构建森林火灾计量经济学模型，分别从森林火灾的统计特征、对林业生产的影响、经济损失评估、经济损失评估评价、减灾效益评价、风险管理、保险费率厘定等方面讨论其内容和研究方法。然后，以福建省20年（1990-2009）森林火灾数据进行实证分析，论证森林火灾计量经济学研究体系、评价内容、评价方法的合理性和可行性。主要的研究结论有： （1）反映森林火灾统计特征的指标主要有累计发生（防治）面积、平均发生（防治）面积、标准差、变异系数、灾害防治率等；引进如森林病虫害、森林冰冻灾害、森林洪水灾害等进行对比分析森林火灾对林业生产的影响，并应用改进的灰色关联分析法研究其对林业生产的影响。 （2）利用分类评价法评估森林资源损失、森林环境资源损失、直接经济损失、间接经济损失，并利用突变级数法对森林火灾的经济损失进行评价分析。 （3）该研究利用灾害经济学评价方法对森林火灾减灾投资效益进行评价分析。 （4）本研究立足于自然灾害风险管理理论和研究，对森林火灾灾害风险识别、风险分析、风险评估、风险预测、风险控制和处理进行研究。森林火灾风险评估和预测是研究的重点，利用灾害风险指数法（DRI）、层次分析法(AHP)、加权综合评价法（WCA）对森林火灾风险进行评估；利用灰色预测模型GM（1，1）进行森林火灾风险预测。 （5）森林保险的准公共物品属性、正外部效应、逆向选择、道德风险、林农有效需求不足以及保险产品有效供给不足等严重制约着森林保险的发展，为解决上述问题，以财政补贴和政策支持为基础的政策性森林保险成为发展森林保险的必然选择。发展森林保险最为关键的问题就保险费率厘定的问题，隶属于财产保险的森林保险在费率厘定上比普通财产保险更为困难和复杂，本研究在介绍一般非寿险保费费率厘定方法的基础上，试图引进损失分布拟合模型、短期聚合风险模型及信度理论来厘定森林火灾保费。 （6）根据所建立的森林火灾计量经济学模型对福建省森林火灾进行实证分析，主要的结论如下： ①1950-2009年福建省森林火灾累计发生69562次，占全国60年森林火灾的9.17%，总排名位于第5名，福建省森林火灾发生次数处于中国前列；改进的灰色关联分析表明森林病虫害比森林火灾对福建省林业生产影响更大。②福建省森林火灾经济损失严重，1990-2009年福建省森林火灾累计损失4.50×109元，占林业生产总值的2.88%；福建省森林火灾损失波动剧烈，损失最大的2000年为7.60×108元，而最小的1990年为4.06×107元；突变级数法分析表明福建省森林火灾经济损失严重的年份相对较多，火灾经济损失总体表现严重；进入2000年之后，森林火灾经济损失增势明显。③福建省森林火灾减灾投资效益不理想，主要原因是森林火灾次数剧增和单位面积森林面积综合价值提升。④福建省森林火灾风险个别年份波动剧烈，但总体表现出稳步上升的趋势，福建省森林火灾灾害风险不断增大。⑤福建省森林火灾风险发生可能性（PFFD）预测模型为x (1)(k)-29.985e0.008(k20)35.059，预测表明福建省森林火灾风险发生可能性具有比较稳定的非常小幅度的下降趋势；森林火灾潜在损失（DFFD）预测模型为x (1)(k)15.234e0.066(k20)-4.388，该模型表明福建省森林火灾风险潜在损失呈现单调递增的趋势，并且上升趋势明显；森林火灾风险指数（FFDRI)预测模型为x (1)(k)4.060e0.056(k20)-1.403,该模型结果显示福建省森林火灾风险指数呈现出单调递增的趋势。⑥福建省政策性森林保险应努力做好几点：建立健全的森林保险宣传机制，提高林农风险意识；完善森林保险险种；建立完善政策性森林保险配套机制；完善财政补贴制度和提高政策扶持力度。

关键词： auctions  

摘要： The first chapter of this thesis gives a detailed picture of commonly used structural estimation techniques for several types of auction models. Next chapters consist of essays in which these techniques are utilized for empirical analysis of auction environments. In the second chapter we discuss the identification and estimation of the distribution of private signals in a common value auction model with an asymmetric information environment. We argue that the private information of the informed bidders are identifiable due to the asymmetric information structure. Then, we propose a two stage estimation method, which follows the identification strategy. We show, with Monte-Carlo experiments, that the estimator performs well. Third chapter studies Outer Continental Shelf drainage auctions, where oil and gas extraction leases are sold. Informational asymmetry across bidders and collusive behavior of informed firms make this environment very unique. We apply the technique proposed in the second chapter to data from the OCS drainage auctions. We estimate the parameters of a structural model and then run counterfactual simulations to see the effects of the informational asymmetry on the government's auction revenue. We find that the probability that information symmetry brings higher revenue to the government increases with the value of the auctioned tract. In the fourth chapter, we make use of the results in the multi-unit auction literature to study the Balancing Energy Services auctions (electricity spot market auctions) in Texas. We estimate the marginal costs of bidders implied by the Bayesian-Nash equilibrium of the multi-unit auction model of the market. We then compare the estimates to the actual marginal cost data. We find that, for the BES auction we study, the three largest bidders, Luminant, NRG and Calpine, have marked-down their bids more than the optimal amount implied by the model for the quantities where they were short of their contractual obligations, w

关键词： 空间依赖性   人力资本   经济增长  

摘要： 改革开放以来，中国基本保持以9.83%的GDP年均增长率增长，山西省的GDP年均增长率则高达11.45%，然而山西省与东部地区甚至一些中部地区之间的差距仍然呈现出不断的扩大趋势。山西省作为中部地区一个具有代表性的内陆省份，如何实现其经济的又好又快的科学发展，并逐步缩小与东部地区以及中部地区其他省份的差距，是学术界以及有关决策层十分关心的议题。而找出山西省经济增长的影响因素，弄清其可以持续不断增长的动力源泉，是一份十分重要的基础性工作。 有关经济增长的问题一直都是经济学家的重点研究问题。对有关经济增长的文献进行总结发现，以前的大多数的文献在研究中都忽略了研究对象之间以及与外界的联系，因此在处理过程中将各研究对象作为“孤岛”处理。然而，伴随着地区开放程度的不断扩大，对外贸易不断增强、要素流动不断扩大以及知识和技术的扩散等，使得区域间存在着错综复杂的联系，各经济体之间不再孤立而相互联系的，集聚效应越发明显。因此，区域经济的增长不仅受自身因素的影响，而且还受到其他区域的增长影响。近年来，区域经济增长的研究伴随着新经济地理学以及空间计量经济学的发展越发的靠近现实，不在仅仅是“纸上谈兵”。 本文运用新古典经济学以及新经济地理学作为理论基础，采用空间计量模型从劳动力、人力资本、物质资本、金融、制度等因素对山西省经济增长的动力源泉进行了分析，分析了山西省各市域之间经济增长的空间依赖性。本文尝试回答以下两个问题:山西省经济增长的动力源泉是什么？以及其经济增长率的影响因素是什么？最后，本文试图结合区域经济理论及实证分析，对山西经济的发展可能存在的问题，提出一些建议。 本文的主要结论有：（1）山西省的各市间的人均GDP存在很明显的空间依赖性。（2）充足的劳动力、充分的物质资本、优秀的人力资本、完善的金融制度、完善的基础设施、产业结构的调整和积极财政政策对山西省各市人均GDP的增长具有显著地推动作用。（3）改革开放以来，山西省经济快速增长的主要原因取决于矿产资源的开发利用以及高强度的物质资本投入，人力资本等因素的影响较小，然而当山西省的经济发展到一定程度以后，山西省的经济又存在“资源诅咒”的情况，并且山西需要尽快转变经济增长方式，尽快实现从粗放型发展到集约型的经济发展。（4）山西省由于存在对外开放程度不足的现象，未能充分的利用外商直接投资与国际贸易的综合效益，导致回归结果中出现对外开放指数对该省的经济增长影响较小的现象。

关键词： Higher Moments CAPM   Information and Market Efficiency   Skewness and Kurtosis   Tactical Asset Allocation   Finance  

摘要： This dissertation studies the U.S. stock market. The first chapter explores a four-moment CAPM under regime switching which incorporates the risk premia for skewness and kurtosis. As expected, estimates of risk premia for covariance, co-skewness and co-kurtosis risks are different across regimes. By allowing time-varying (regime-specific) volatility correlations among asset specific innovations it captures strong volatility correlations in a crash state. As the market evolves to a more bullish state the volatility correlations weaken. Large changes in skewness and kurtosis are linked to regime switching. Optimal weights within a portfolio of small-caps, large-caps, and a risk-free asset are different across regimes when skewness and kurtosis preferences are considered. The second chapter investigates price discovery and information revealing patterns during the two recent volatile U.S. stock market periods (Tech bust 2000 and credit crisis 2008). In volatile markets, a large-cap stock (MSFT) reveals a considerable amount of private information through trades before the open and during trading hours while a small-cap stock (OPNT) shows little trade-correlated information over the trading day. This is contrary to a typical expectation that small firms' trades are more informative. Information interactions between two stocks are most active during the first-half and the last-half of trading hours while dormant during mid-day trading. This implies information revealing patterns could be different in volatile markets. The third chapter provides a framework to improve risk-adjusted returns in tactical asset allocation. Tactical asset allocation involves judgments of the future asset returns in a portfolio and thus it is important to identify the market turns. With this motivation, a Markov switching model is applied to the spread returns between small-caps and large-caps to specify market states. Next, a dynamic ordered probit model is adopted to estimate market bullishne

摘要： Over the past thirty-five years, the U.S. adult obesity rate has more than doubled from roughly 15% to 35%, reflecting a general diffusion of obesity across all segments of the adult population (United States Department of Health and Human Services). The objective of this research is to identify the factors that influence adults' healthy weight, as reflected in body mass index (BMI) or being obese (having a body mass index of 30 or larger), the Food Stamp Program (or Supplemental Nutrition Assistance Program) participation, and the relationship of these two in longitudinal panel data. The panel data was obtained by merging the individual-level national data for the U.S. adults from the National Longitudinal Survey of the Youth, 1979 Cohort (NLSY79), with external price data obtained from the American Chamber of Commerce Research Association (ACCRA) Cost of Living Index. Six rounds of NLSY79 survey were extracted at a 4-year interval from 1986 to 2006. Using the geocode information, the secondary data on local food, drinks and health care prices and labor market conditions were merged with the data on adults in the NLSY79. We used three improved economic and econometric models to examine the effect of FSP (or SNAP) participation on women's BMI and likelihood of being obese. First, least squares instrumental variable (IV) estimation of our benchmark model suggests that women in households that currently participate in the FSP (or SNAP) have a higher BMI and a higher probability of being obese. Other things equal, participation in the FSP increases a woman's BMI by about 1.1%, and also increases her probability of being obese by about 2.6 percentage points. However, concerns are sometimes raised about least squares IV estimates being inconsistent because no account is taken of individual (or household) fixed (or random) effects. Second, a new model of lifetime utility maximization is developed with perfect foresight, and the equations for BMI (and obesity) and FSP part

ISBN: (纸本)9787300162935